第4章量化投资中的“因子”_投资体系框架_梵曦

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“量化因子”究竟是什么呢？在量化投资中哪些“量化因子”比较常用？相信很多同学都对此很好奇，今天我们就一起来了解一下量化投资中的关键要素：量化因子。

一、什么是量化因子？

量化因子是金融投资领域中用于量化分析和投资决策的关键指标。

它们可以是一些数值数据、统计指标或金融模型，用于衡量和预测金融市场的特定特征和趋势。

通过分析和利用这些量化因子，量化投资者可以制定更加科学和有效的投资策略，以实现稳定的收益。

我们拿高考来打个比方：

大学高校要从高中学生中录取优秀的学生进入大学，需要考察学生的综合成绩，对语文、数学、外语、物理、化学、生物、历史、地理、政治等各门成绩进行测评。

只有综合成绩高的学生，才能最终进入高校。

这里，每门功课都相当于一个量化因子，每一个因子的分数都十分透明，可以帮助高校非常清晰地看清学生的实力。

同理，量化投资也是根据各个量化因子的表现来综合评分，选出综合评分较高的投资标的，就像小熊老师直播中对个股有财务得分，估值得分，风险得分等等，根据这些得分的总计得分来判断它的投资价值。

当然各个因子的权重会有所不同，就像高考时语数外的分数要比其他几科要高是一样的道理。

二、量化因子有哪些类型？

常用的量化因子类型可以大致概括为10类：

规模因子、估值因子、成长因子、盈利因子、宏观经济因子、流动性因子、风险管理类因子、杠杆因子、技术因子和分析师因子等。

1、规模类因子

规模因子反映公司规模情况，主要用于体现市值大小对投资收益的影响。规模因子累积收益率显示流通市值因子累积收益率高于其他规模因子累积收益率。

这种迹象表明流通市值影响投资收益显着性较高，就是股票市值、流通市值大小。

谁得分高，取决于该量化策略偏好大盘股，还是小盘股。

主要指标有：总市值，流通市值，自由流通市值等。

公司的市值可以在券商软件APP，理杏仁等网站上轻易的查询到。

2、估值类因子

估值类因子就是我们常用的对个股进行估值的指标，估值指标有：市盈率PE（T

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